elepha
2022-04-19 00:13老師,課后題reading11第8題,strategy1的correlation-0.15可以提供better diversification? strategy2的rho 是-0.10,感覺兩者差距很小。
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2022-04-19 12:54
該回答已被題主采納
同學,早上好。
這個是相對而言,并且我們在這里是選擇最合適的答案。降低相關性方面,即分散化方面,這個是策略1表現(xiàn)的更好,策略1的相關性是-0.15,而策略2的相關性是-0.1,所以前者的分散化效果更好。所以C不能選。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
