elepha
2022-04-19 00:17老師，reading11課后題11，題目比公式里多了investors view of credit spread，（我錯(cuò)誤地認(rèn)為是直接+credit gain）答案看懂了，考試還會(huì)有其他常見(jiàn)的變形嗎？謝謝老師！
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-19 12:55
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同學(xué)，早上好。
我們說(shuō)利率變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)，可以拆分為基準(zhǔn)利率和利差兩部分，平常說(shuō)的修正久期即針對(duì)基準(zhǔn)利率部分，如果是利差變動(dòng)則用利差久期來(lái)衡量其變動(dòng)的敏感程度。
因此在這個(gè)題中，基準(zhǔn)利率變動(dòng)對(duì)應(yīng)修正久期，而利差變動(dòng)對(duì)應(yīng)利差久期，計(jì)算各自利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響。
目前沒(méi)有看到有其他變形。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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