笨同學(xué)
2018-07-13 22:44A security’s systematic risk is proportional to： A the covariance of its return with the return on the market portfolio. B the standard deviation of its return. C the variance of its return. D its diversifiable risk. 這題的公式，課程里沒(méi)有講解，能講解下嗎
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1個(gè)回答
肖東昊助教
2018-07-16 11:35
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同學(xué)你好，課程中應(yīng)該是有講解過(guò)這個(gè)公式的，在講義的P155頁(yè)。
β系數(shù)就是用投資組合與市場(chǎng)組合的協(xié)方差，除以市場(chǎng)組合的方差，同時(shí)也可以轉(zhuǎn)換成相關(guān)系數(shù)乘以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差再除以市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差。這一塊在定量分析當(dāng)中會(huì)有講述，同學(xué)你學(xué)到這一塊的時(shí)候會(huì)有更好的理解。
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