飄同學
2022-04-19 07:38老師,21題可以再講一下嗎,謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-19 14:30
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同學你好,題干問的是調(diào)整對沖敞口是多少。也就是在原來的對沖的基礎上,做了多少調(diào)整。根據(jù)原來的DV01對沖公式如下圖圖1所示,可以得到原來的FR等于89.8,再利用下圖圖2的公式可以得到新的FR的結(jié)果等于89.8×1.027=92.26,因此,需新購92.26 百萬美元-89.8 百萬美元=2.46 百萬美元。
