馮同學
2022-04-19 07:53krd不是權(quán)重 x d嘛?這個公式怎么不一樣?這個怎么理解呢?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-19 13:02
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同學,早上好。
這里的計算就是久期最基本的定義,利率變動導致債券價格的變動。
同學描述的權(quán)重乘以久期是題目已經(jīng)給出關(guān)鍵點久期來計算整體組合久期的情況。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
這個是算得cash flow加權(quán)平均再乘以maturity 就是mac duration那種算法嗎?
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追答
同學,早上好。
是類似修正久期的定義,即一單位利率變動影響多少單位的債券價格變化百分比,利率變動和債券價格變動為反向,因此帶負號。
