undefinable
2022-04-19 08:33equity中,passive factor based strategy和active中的factor based strategy有啥區(qū)別
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-04-19 16:24
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同學(xué)你好,主動(dòng)和被動(dòng)投資中都可能用到factor based方法。區(qū)別在于,被動(dòng)的factor investing基于事前確定的規(guī)則,他們投資目標(biāo)也不是獲得超額收益,而是單純?yōu)榱双@得一個(gè)或多個(gè)因子的收益。而主動(dòng)的factor based strategies是找出未來(lái)表現(xiàn)會(huì)更好的因子,或者構(gòu)建新的有解釋力的因子,然后股票組合超配這些因子以期獲得超額收益。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
