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2022-04-19 10:46為什么例子當(dāng)中，F(xiàn)RN的風(fēng)險(xiǎn)敞口是26 million 的Libor ，而不是 26million的（libor+2%) ？為什么計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)敞口時(shí)，把 margin都去除了，這也是暴露在不確定性中的錢啊。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-04-19 11:38
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同學(xué)你好，
不確定的因素意思是未知的。2%是已知的所以不算是風(fēng)險(xiǎn)。只有26 million 的Libor才是未知的，因?yàn)長(zhǎng)ibor變動(dòng)未知。2%是常數(shù)，26million的2%永遠(yuǎn)都不變，不存在不確定。
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