1個回答
Wendy助教
2018-07-16 16:32
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同學你好，這個問題我先研究下，明天再具體答復你
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追答
同學你好。不好意思昨天比較忙忘記了。其實這個原版書在這一塊講的是比較復雜的，它主要說的是我的組合相對于benchmark的風險計量情況，但是這個題目還好。這個題目的第二列說的是總投資100million，各個不同投資期限的現(xiàn)金流情況。一個組合相對于benchmark的VaR，在什么情況下最小呢？應該是這個組合完全復制這個benchmark進行投資。比如1個月到期的投資1%，1年到期的投資10%等等。但是題目中沒有這個選項，就只能選擇現(xiàn)金流最大的來進行投資，就是3年和5年的了
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