沈同學(xué)
2018-07-14 20:39計(jì)算var值不應(yīng)該是單尾的嗎 此處如何判斷的用雙尾
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-07-16 11:19
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同學(xué)你好，計(jì)算VaR是用單尾，因?yàn)橐贿吺怯贿吺翘潛p，VaR只衡量虧損，所以是單尾。而VAR 回測，其實(shí)就是一個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)這個(gè)VAR模型是不是正確。所以是雙尾的。
在假設(shè)檢驗(yàn)中，到底是單尾還是雙位，可以看原假設(shè)。如果是原假設(shè)是等于什么，那就是雙尾的。原假設(shè)大于小于什么，那就是單尾的。在回測中，是檢驗(yàn)這個(gè)模型的正確還是不正確，所以是雙位的。
這個(gè)題中，是檢驗(yàn)VAR模型是否正確的問題。
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