珊同學(xué)
2022-04-19 13:54固收2 第18頁 例題中 swap MTM gain 這個怎么理解?后面的計算公式不是很理解。
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-20 10:30
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同學(xué),早上好。
swap MTM gain就是固定端價格減去浮動端價格的差額,因為浮動利率下債券回歸面值,則我們僅需要計算固定端即可。固定端是我們之前按照2.3535%計算出的104,234,260,減去面值即得到swap MTM gain。
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