180****9129
2022-04-19 14:1794題的CLN中,為什么assetPool規(guī)模=3.5*7.5,而Bondrisk-free的規(guī)模是3.5?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-19 15:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,在這道題目里,hedge fund是CLN的investor,投資者的投資金額是35million,在這類產(chǎn)品中,投資者的投資本金會用于購買無風(fēng)險債券,一旦標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)生違約的話,這部分無風(fēng)險債券就會被用于賠付。所以bond_rf是35m。
并且題干說了,杠桿率是7.5, 也就是投資金額或者說無風(fēng)險的抵押品只占面試的1/7.5. 所以總的標(biāo)的資產(chǎn)面值是35*7.5.
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
