櫻同學(xué)
2018-07-15 09:50請問下老師,關(guān)于VaR的回測檢驗(yàn),原假設(shè)應(yīng)該是單尾還是雙尾的?為什么這頁例題中z值是與1.96比較而不是1.645。如果用1.96的話,是表示雙尾95%的概率。關(guān)于這個假設(shè)檢驗(yàn)還不是很理解,麻煩解釋下,謝謝!
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1個回答
Wendy助教
2018-07-16 11:18
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同學(xué)你好,計(jì)算VaR是用單尾,因?yàn)橐贿吺怯贿吺翘潛p,VaR只衡量虧損,所以是單尾。而VAR 回測,其實(shí)就是一個假設(shè)檢驗(yàn),檢驗(yàn)這個VAR模型是不是正確。所以是雙尾的。
在假設(shè)檢驗(yàn)中,到底是單尾還是雙位,可以看原假設(shè)。如果是原假設(shè)是等于什么,那就是雙尾的。原假設(shè)大于小于什么,那就是單尾的。在回測中,是檢驗(yàn)這個模型的正確還是不正確,所以是雙位的。
