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2022-04-19 16:55d2的計算中，rf上升使Equity上升，所以K不變、V增大，ln(V/K)增大，為什么不會對PD產(chǎn)生影響？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-04-19 17:11
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同學你好，這里默認的是其他的因素不變，包括V和K，由于計算的是physical default probability，所以d2的公式里面用的是asset return 而非rf進行折現(xiàn)，因此對于d2沒有影響，本題主要考察的是這個知識點。
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