許同學(xué)
2022-04-19 17:23請問老師時間序列中最后一道例題的第六小題B選項(xiàng)autocorrelations do not·differ significantly from zero怎么理解？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2022-04-19 17:45
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你好，autocorrelation differ significantly form zero是說自相關(guān)系數(shù)顯著的不等于0，在它的基礎(chǔ)上再加上一個do not，也就是自相關(guān)系數(shù)沒有顯著的不等于0，雙重否定表示肯定，因此這句的含義實(shí)際上就是自相關(guān)系數(shù)等于0.
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