齊同學(xué)
2018-07-15 20:01Downside deviation =the semi-standard deviation???
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
肖東昊助教
2018-07-16 09:23
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同學(xué)你好,Downside deviation叫做下行偏差,下行偏差是標(biāo)準(zhǔn)差的一種變形,主要用來描述不良收益情況下的風(fēng)險。然后我們的Sortino Ratio,用到了半標(biāo)準(zhǔn)差,其實就是用下行偏差來考慮風(fēng)險的,這兩者是可以進(jìn)行對等的。
