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2022-04-19 19:15這里的D選項(xiàng),CAPM模型不是假設(shè)正態(tài)分布的嗎?(難道是return,這里說的是time horizons)還有這里的A,不是所有投資者預(yù)期都相同嗎,為啥還是maxmize呢,A應(yīng)該是不屬于啊啊。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-20 09:42
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同學(xué)你好,A選項(xiàng)的意思是所有投資都是為了追求個(gè)人效用的最大化,這和投資者對(duì)投資組合有相同的預(yù)期并不矛盾,這是CAPM模型的假設(shè)條件之一。
D選項(xiàng)錯(cuò)在time horizon,CAPM并不是要求time horizon服從正態(tài)分布,而是要求收益服從正態(tài)分布。
