牛同學(xué)
2017-03-31 09:28請問老師這題為什么是asset1和2波動最大啊?題如何解 答案看不太明白 請幫忙講解一下 謝謝
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-03-31 11:28
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學(xué)員你好,這道題問的不是波動率,是資產(chǎn)間的相關(guān)關(guān)系,資產(chǎn)間的相關(guān)關(guān)系用相關(guān)系數(shù)來衡量,只要分別計算Asset 1和2,Asset 1和3,Asset 2和3的相關(guān)系數(shù)即可。風險分散效果最低的組合是相關(guān)系數(shù)最大的組合。
