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2022-04-19 21:10老師,能解釋下A和D嗎,CAPM不是單因子嗎?D中的APT中的多因子為啥和CAPM模型中的類型一致
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-20 09:29
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同學(xué)你好,CAPM模型雖然是考慮市場(chǎng)因素,但是并不是計(jì)算收益率與市場(chǎng)因素之間的協(xié)方差,所以A不對(duì)。
D選項(xiàng)的意思是多因素的APT模型實(shí)際上與CAPM模型的形式是一樣的,它們都是回歸模型,這個(gè)是正確的。
