楊同學(xué)
2022-04-19 21:35statement1沒(méi)懂是說(shuō)的什么意思？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-20 11:32
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
衡量錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)更多的指對(duì)于一型負(fù)債，衡量的組合久期是根據(jù)加權(quán)得到，用該久期匹配，那么用這種方式衡量的久期會(huì)有些偏誤。
更準(zhǔn)確的做法是用債券組合中各現(xiàn)金流的現(xiàn)金流收益率匹配是更好的。
在這里的重點(diǎn)是非平行移動(dòng)，收益率曲線非平行移動(dòng)會(huì)不利于債券組合，因此Statement 1是正確的。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
0
0
0
0
