雞同學(xué)
2022-04-20 08:27為什么A不對(duì)呢？不是說T檢驗(yàn)不顯著F檢驗(yàn)顯著就說明有多重共線性嘛。那A選項(xiàng)不是應(yīng)該也能證明沒有多重共線性？
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-04-20 09:28
該回答已被題主采納
你好，
判斷模型是否存在多重共線性的最直接的方法是觀察自變量之間的相關(guān)系數(shù)，一般相關(guān)系數(shù)高于0.7，認(rèn)為模型存在多重共線性。
單個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)都不顯著，但是模型整體的F檢驗(yàn)顯著確實(shí)是證明多重共線性的條件之一。另外還需要R^2較大，三個(gè)條件均滿足則能說明模型存在多重共線性。這是判斷多重共線性的一個(gè)經(jīng)驗(yàn)法則，也就是說嚴(yán)格來說，不滿足經(jīng)驗(yàn)法則中的條件，不能說模型存在多重共線性，但是也不能一定說模型不存在多重共線性。反而相關(guān)系數(shù)給出的信息會(huì)更直接。
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老師好棒棒 撒花??ヽ(°▽°)ノ?
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