楊同學
2022-04-20 10:07請老師講解一下A為什么不對謝謝
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-20 11:45
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同學，早上好。
收益率曲線變得更陡，那么是從傾斜向上的情況變化為短期利率降，長期利率升。Purchase a 30-year payer swaption是買一個未來可以進入支出固定收到浮動互換的權利，那么是看漲利率，則長期利率上升時獲益。同樣2-year bond call option是看漲債券價格，利率下降債券價格上升，在利率下降時獲益。選C。
選擇A在長端和短端對方都不會選擇行權，賺兩筆期權費，但是盈利沒有C大，并不是最好的選擇。
努力的你請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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