Dannie
2022-04-20 10:44D可以再講一下嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-20 16:26
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你好同學(xué),基于收益率的DV01假設(shè)到期收益率變化1個基點,而DV01的一般定義是。為了避免得出結(jié)論,一些市場參與者根據(jù)假定的利率變化量度對DV01量度有不同的名稱。例如,遠(yuǎn)期利率平行移動后的價格變化可能被稱為DVDF或DPDF,而現(xiàn)貨利率或零利率平行移動后的價格變化可能被稱為DVDZ或DPDZ。
