Johne
2022-04-20 10:57這題怎么計算的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-20 12:22
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你好同學(xué),400*1%=4
VaR衡量的是損失,從損失這個找到第四個數(shù)據(jù),-1.82%,我們說了VaR是損失,所以在計算時候,就不需要再加負(fù)號
VaR=1.82%*800m=14.56m
