馮同學
2022-04-20 12:32這個不應該是g spread嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-04-21 11:17
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同學你好
最不可能的就是g spread,因為g spread中企業(yè)債和國債的到期期限必須是相同的。
而這個表述中,說的是期限可能是不匹配的,那就是符合benchmark spread。
Benchmark Spread = the yield on a credit security - the yield on a benchmark bond with a similar duration
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追問
g spread不也可以插補法算嗎?所以期限不是問題嗎
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追答
同學你好
期間不同是可以線性插補,但是G spread必須要期限相同,才能軋出來。
原文的表述是期限不同,所軋出來的利差。
