馮同學(xué)
2022-04-20 14:27請(qǐng)?jiān)斀?/h3>
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management
視頻位置
相關(guān)試題
來(lái)源：
視頻位置
相關(guān)試題
2個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-04-21 11:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
關(guān)于各種久期中，我們分為利率久期和收益率曲線(xiàn)久期，其中麥考利久期、修正久期為利率久期，即考慮利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響；而有效久期為收益率曲線(xiàn)久期，即考慮基準(zhǔn)收益率曲線(xiàn)變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響。
因此S同學(xué)的說(shuō)法是正確的，即1類(lèi)負(fù)債需要用利率久期而其他的要用收益率曲線(xiàn)久期。
這里除了一類(lèi)負(fù)債，其他的都會(huì)含有一些權(quán)利或者復(fù)雜債券，使用有效久期衡量利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更好。
-
追問(wèn)
這個(gè)題說(shuō)得是不對(duì)的吧 least correct
0
0
1
1
Nicholas助教
2022-04-22 10:19該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
是的，如上解釋?zhuān)瑂hrewsbury說(shuō)的兩句話(huà)都是正確的，而Silver說(shuō)的是不正確的，因此選C。
0
0
0
0
