2022-04-20 14:55老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-20 17:45
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同學(xué)你好，這里的F1和F2就是兩個(gè)因素資產(chǎn)組合，就像APT模型中的因素資產(chǎn)組合一樣，利用因素資產(chǎn)組合對其他投資組合進(jìn)行收益率的計(jì)算。
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追問
老師您好 意思就是說 不管是a資產(chǎn) b資產(chǎn) 還是ab的組合 他們都包含F(xiàn)1 F2 而這個(gè)F1 F2 都是相同的 只是β會有不同是嘛
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追答
是的。
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