楊同學(xué)
2022-04-20 14:5719題關(guān)于tail risk，老師能否詳細(xì)講一下題中的有關(guān)知識點(diǎn)？
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-21 12:02
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同學(xué)，早上好。
參數(shù)法計(jì)算的時候是假設(shè)正態(tài)分布，但是含有期權(quán)的組合可能不適合。例如含有看漲期權(quán)是在漲的時候獲益，而在跌的時候損失一筆期權(quán)費(fèi)，不符合正態(tài)分布。而歷史模擬法可以根據(jù)過往的數(shù)據(jù)，即使含權(quán)組合也是可以，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)模擬出結(jié)果，并不受到是否含權(quán)的影響，因此是適合的。
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