2022-04-20 14:59為什么A B 兩個(gè)資產(chǎn)中的F1 F2是相等的
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-20 17:44
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@道題就是利用兩個(gè)因子1和2分別計(jì)算A和B的收益率,就像CAPM模型一樣,用的都是同一個(gè)E(Rm),但是各個(gè)不同的組合對應(yīng)的β值不一樣。這里設(shè)置了不同的β值實(shí)際上就是為了利用二元一次方程計(jì)算E(R1)與E(R2)的值是多少。
