HuangJingDe
2022-04-20 15:15老師,圖中的beta不懂。為什么會向1回歸?為什么會用2/3+1/3來調整?
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1個回答
Sinny助教
2022-04-20 16:38
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同學你好,因為這里他認為企業(yè)的beta值并不是一成不變的,而是會進行均值會回,像市場平均(即大盤的beta值1)進行回歸
因此會在回歸出來的beta 值和大盤的beta 1之間進行一個加權,具體這個權重的配置是通過歷史數(shù)據(jù)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)得到的哈
