鄭同學(xué)
2022-04-20 15:16老師,termstructure可以理解為什么??是spotrate和maturity之間的關(guān)系,那是不是可以理解為站在0時(shí)刻,不同年份的即期利率呢?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-20 16:34
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你好同學(xué),term structure分為upward,flat,downward三種形式
可以比較YTM,spot rate還有forward rate之間的關(guān)系
