楊同學(xué)
2022-04-20 15:34還是不太明白為什么是0.16%?利率應(yīng)該變化16%在99%的置信水平下。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-21 12:01
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同學(xué),早上好。
因?yàn)檫@里是需要計(jì)算出在給定日波動(dòng)率的情況下利率的變化,即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差,由于這里是求解利率變化,自帶百分號(hào),最后計(jì)算出結(jié)果還需要除以100,因此是0.16%。
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回復(fù)Nicholas:請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題型在PPT的上的同一類型題,為什么還乘了yield,BoB 固定收益課件的第236頁(yè)
