楊同學
2022-04-20 15:34還是不太明白為什么是0.16%?利率應該變化16%在99%的置信水平下。
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-21 12:01
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同學,早上好。
因為這里是需要計算出在給定日波動率的情況下利率的變化,即99%置信度下利率變化還需要乘以2.33個標準差,由于這里是求解利率變化,自帶百分號,最后計算出結果還需要除以100,因此是0.16%。
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回復Nicholas:請問這個題型在PPT的上的同一類型題,為什么還乘了yield,BoB 固定收益課件的第236頁
