2022-04-20 15:40老師您好 為什么要先算premium 直接用差值計算不可以嗎
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1個回答
Yvonne助教
2022-04-20 17:38
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同學(xué)你好,這兩個差值是不一樣的,risk premium是超過Rf部分的收益率,用APT模型進(jìn)行計算的時候用的就是這個risk premium計算得到的預(yù)期收益。但是后面數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,因此要在原來計算的預(yù)期收益的基礎(chǔ)上加上因子變動引起的收益率變動。
