宋同學(xué)
2022-04-20 16:24老師，可以舉例子說(shuō)明什么是CVaR，incremental VaR relative VaR么？謝謝，這個(gè)是不是不會(huì)考
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-21 11:46
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
這個(gè)可能會(huì)考，建議掌握，
條件在險(xiǎn)價(jià)值（CVaR）：如果超出VaR臨界值，產(chǎn)生的（算數(shù)）平均損失。CVaR有時(shí)也稱(chēng)為預(yù)期的尾部損失或預(yù)期的缺口，即顯著性水平的分位點(diǎn)左邊的所有損失的算數(shù)平均值;
增量在險(xiǎn)價(jià)值（IVaR）：如果頭寸規(guī)模相對(duì)于剩余頭寸發(fā)生變化，投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將如何變化，即增加新的組合對(duì)整體的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值改變影響；
相對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值就是相對(duì)于基準(zhǔn)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是多少。
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