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2022-04-20 16:48請(qǐng)問(wèn)LGD market 什么定義? 黃線(xiàn)那里如何理解?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-20 17:56
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同學(xué)你好,LGDmkt 指的是 為了校準(zhǔn)市場(chǎng)隱含違約概率而倒推的 LGD 值,它基于的是參考資產(chǎn)的違約損失率。所以一般優(yōu)先級(jí)越高的資產(chǎn)違約概率越低,對(duì)應(yīng)的LGD越低,對(duì)應(yīng)的信用利差也就越小。
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