范同學(xué)
2022-04-20 20:54這道題視頻的講解方法沒法得到選項(xiàng)啊
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-21 11:37
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同學(xué),早上好。
這里題目和答案都有些問題,協(xié)會(huì)暫時(shí)還沒有對(duì)此勘誤,修正解析如下,
此題計(jì)算Excess spread,因此僅考慮兩項(xiàng),不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化,因此不考慮,那么Excess spread僅為spread0,USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計(jì)算EUR時(shí)我們需要考慮匯率變化的影響,[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%,等權(quán)重配置后為(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
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回復(fù)Nicholas:可以看成4個(gè)單獨(dú)的組合,每個(gè)組合初始本金都是一樣的。[(1+1.25%)+(1+3.0%)+(1+1.15%)*0.98+(1+3.25%)*0.98-4]/4=1.1425% -
回復(fù)Nicholas:(2.125%-0.156%)/2=0.9845%,這里不是-號(hào),應(yīng)是+號(hào)。應(yīng)為:(2.125%+0.156%)/2=1.1405%
