張同學(xué)
2022-04-20 20:59第5題第一句的單因素模型是什么意思
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-04-21 11:27
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同學(xué)你好,這句話的意思就是通過單因素模型得到的資產(chǎn)的違約相關(guān)性是4.9%。本身單因素模型基于資產(chǎn)的beta來測量違約相關(guān)性的影響。見附圖。
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