櫻同學(xué)
2018-07-17 10:31這一題答案是不是有問(wèn)題?我的計(jì)算方法是先算annual VaR,再用平方根法則換算成10天VaR,結(jié)果也是3.33。建議更正題庫(kù)答案
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-07-17 14:14
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同學(xué)你好。答案解析已修改,應(yīng)該是4.76million。不過(guò)logmornal VaR不可以使用平方根法則。使用平方根法則是return服從正態(tài)分布,這里是對(duì)數(shù)正態(tài)分布。
