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2022-04-21 02:12老師,第三個(gè)公式后半部分是什么意思??的部分 謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-21 09:09
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同學(xué)你好,后半部分實(shí)際上就是一級(jí)學(xué)過的delta-normal。
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追問
所以delta-normal是衍生產(chǎn)品和標(biāo)的資產(chǎn)之間,和這里組合VaR與單個(gè)資產(chǎn)VaR之間是一樣的嗎
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追答
是的,具體可以看一下百題第三題的題目,就是用到了上面的公式。
