Joe
2022-04-21 06:48老師，這道題答案解析太簡單了，看不懂。能否麻煩您講講？謝謝
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-21 12:54
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同學(xué)，早上好。
1. 這里說比索相對于英鎊價值是低估，且有可能會上漲，那么如果用X/Y的形式表示代表變化率應(yīng)該是負數(shù)，X升值，Y貶值。那么X的利率應(yīng)該更低，后面描述比索的債券收益率更低，正確；
2. 如果掛鉤的匯率制度被認為有風(fēng)險且可能被打破，則該國利率應(yīng)該會上漲，因為需要補償對應(yīng)的風(fēng)險，給到相應(yīng)的風(fēng)險溢價，錯誤；
3. 兩國匯率相對穩(wěn)定，資本可自由流動。那么兩國的無違約收益率曲線形狀相同的，因為根據(jù)利率平價理論可知，預(yù)期匯率的變化與兩國名義利率只差有關(guān)。若兩國匯率相對穩(wěn)定，資本可自由流動，則兩國的名義利率之差始終為0，正確。
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追問
老師，如您所說，如果新加坡和瑞典兩國的名義利率相似，題目說兩國real 利率也相似，那就是兩國通脹率也相似了？
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追答
同學(xué)，早上好。
是的，根據(jù)這里的理解可以這樣表述。
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