珊同學
2022-04-21 09:27固收2 原版書 121頁,該例題 Original iTraxx-Xover 5-year: 95.75 per $100, or 0.9575 (=1 ? (4.25 × 1.00%)) 中間應該是加號。1+(coupon-spread)*Spread duration. 為什么答案里面是減號?
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-21 11:13
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同學,早上好。
同學的理解是正確的,這里是計算CDS Price,中間應該是加號,目前還沒有勘誤,會持續(xù)關注。
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