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Galina助教
2018-07-17 16:46
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這個是考慮提前平倉的問題。
正如此題這種形式。當(dāng)maturity不匹配時,如果與被對沖的到期日差的不是特別離譜,有先選擇期限較長者,當(dāng)被對沖標(biāo)的到期時,可以提前平倉。
而如果選擇6月的話,還有一個月使得標(biāo)的物暴露于風(fēng)險之中
