shirley
2022-04-21 10:58請問2017年的B題目新資產(chǎn)第一項的權(quán)益資產(chǎn)是否和原來組合中的權(quán)益資產(chǎn)構(gòu)成資產(chǎn)類別diversify的沖突？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Johnny助教
2022-04-21 12:57
該回答已被題主采納
同學你好，你這里是看不出來的，因為題目沒有給出過資產(chǎn)大類間的相關系數(shù)，也沒有說過它們的相關度如何，于是我們也就不能從分散化的角度去考慮。
如果我們的回答有幫助到你的話，可以通過點贊來讓我們知曉，加油哦，祝你順利通過三級考試
-
追問
原組合里有歐元的stock，新資產(chǎn)第一項是非歐元區(qū)發(fā)達國家的equity，這兩種資產(chǎn)難道相關系數(shù)不高，不構(gòu)成diversify的沖突嗎？
-
追答
同學你好，如果這兩個資產(chǎn)大類的相關系數(shù)不高的話，那恰恰是滿足了diversify，說明可以達到分散化。要是兩個資產(chǎn)大類的相關系數(shù)很高的話那么就沒有滿足diversify，因為無法達成分散化效果。當相關系數(shù)大于0.95時就無法發(fā)生滿足diversify，而本題并沒有提到相關系數(shù)的高低，那么也就無法從分散化這個角度來下手了。
0
0
0
0
