李同學(xué)
2017-04-01 13:06衍生reading41課后14題,怎么能確定是在求call option on futures ,而不是 call option on index?
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1個(gè)回答
胡瑾
2017-04-17 10:45
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同學(xué)你好,14題的問題在原文的這個(gè)位置,如圖所示
由時(shí)間引起的option value 的變化是Theta
