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2022-04-21 12:02key rate 01和key rate duration都是和利率的變化是負(fù)相關(guān)的嗎？根據(jù)第30頁講義的例題，2-year，5-year，10-year shift的key rate duration和KR01都是負(fù)數(shù)，表示和利率負(fù)相關(guān)。但是30-yearshift對應(yīng)的KR duration和KR01為什么算出來是正數(shù)，表示和利率是正相關(guān)？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-22 11:46
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你好同學(xué)，keyrate01只考慮某個(gè)關(guān)鍵利率發(fā)生變化對于整體價(jià)格的變動(dòng)，有時(shí)候價(jià)格增長有時(shí)候下跌，所以就會(huì)出現(xiàn)負(fù)號(hào)和正號(hào)
和價(jià)格變動(dòng)有關(guān)
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追問
所以說是有可能出現(xiàn)價(jià)格和利率是正相關(guān)的情況的是嗎
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