小同學
2022-04-21 12:31absoluteSAR和relativeSAR有啥區(qū)別,講一下
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2022-04-21 18:27
該回答已被題主采納
同學你好,
這里咱們可以類比VAR的計算方式來理解,VAR值分為相對和絕對,絕對就是和自己比,相對就是和0比,所以surplus這里也是這樣的,絕對的,要用U減去Z*sigma
