一同學(xué)
2022-04-21 13:09這道題我用三個(gè)價(jià)格算出f1'2的遠(yuǎn)期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個(gè)方法對(duì)嗎？還是碰巧答案對(duì)了？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-21 17:48
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同學(xué)你好，你這方法只能得出“有套利”。但其實(shí)無法判斷怎么套利。
所以還是建議按照常規(guī)的方法，從理論期貨價(jià)與市場(chǎng)期貨價(jià)不等，的角度進(jìn)行分析
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