宋同學(xué)
2022-04-21 14:00老師，R14的第32題的解釋沒聽懂，答案寫的好亂，非常感謝
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-22 10:47
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
這個(gè)題答案有點(diǎn)偏誤，修正答案如下，
此題計(jì)算Excess spread，因此僅考慮兩項(xiàng)，不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計(jì)算EUR時(shí)我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權(quán)重配置后為(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
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