馮同學
2022-04-21 15:19c為什么不行呢?買長賣短嘛,增加duration嗎。c不也挺好
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-22 10:51
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同學,早上好。
bear flattening的情況是利率上升,短期上漲更多而長期更少。那么之前的投資組合是Barbell,我們想要達到的情況是當短期利率上漲的時候收益是更大的,也就是支固定收浮動,看漲利率,選B。
C選項中收固定是在長端利率下降時獲益,目前的環(huán)境是利率上漲,另外利率上漲的時候增加久期是不好的。
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