馮同學
2022-04-21 16:20請詳解 多謝
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-04-22 10:52
該回答已被題主采納
同學，早上好。
這個題答案有點偏誤，修正答案如下，
此題計算Excess spread，因此僅考慮兩項，不考慮預期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權重平均后為2.125%。計算EUR時我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權重配置后為(2.125%-0.156%)/2=0.9845%。
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追問
我能把匯率變化直接放在表格里嗎？算出經(jīng)過匯率變化以后的收益率變化，然后再運算
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追答
同學，早上好。
可以的，不過是把公式變成了在表格中列示，邏輯相同。
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