Amanda
2022-04-21 17:32老師好，我想問下PVBP，PVBP說的是收益率變動(dòng)100bp時(shí)債券價(jià)格對(duì)應(yīng)的變動(dòng)，那我想知道收益率變動(dòng)100bp時(shí)，PVBP的公式要怎么調(diào)整呀？能直接乘以100嗎
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2022-04-21 17:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里PVBP說的是收益率變動(dòng)1bp時(shí)債券價(jià)格對(duì)應(yīng)的變動(dòng)，也就是PVBP=D*P*1bps(1bp也就是0.01%)=D*P*0.01%。
PVBP默認(rèn)公式里必須只能是1bp,因?yàn)樗亩x概念規(guī)定的就是收益率變動(dòng)1bp時(shí)債券價(jià)格對(duì)應(yīng)的變動(dòng)。
如果是變動(dòng)100bps就不能用PVBP這個(gè)指標(biāo)了，也就是考察的不是PVBP這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了?？赡芸疾斓氖莔odified duration或者effective duration.
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！~
0
0
1
1
